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風險度量及其對投資決策的影響

本文檔由 小葉 分享于2009-04-25 02:17

本文回顧了歷史上使用過的風險度量方法,指出了它們的局限之處,提出了修改的構想和一個新的風險度量標準----綜合風險偏差。并運用中國證券市場上上千個數據進行了實證分析,舉例說明其運用。
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風險度量 投資決策 方差 VaR 度量 收益率 Risk 偏差 均值 離差
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風險 度量 投資 決策 方差 收益率
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